Plan du cours
Introduction
- Différence entre l'apprentissage statistique (analyse statistique) et l'apprentissage automatique (machine learning)
- Adoption de la technologie et des talents d'apprentissage automatique par les sociétés financières
Comprendre les différents types d'apprentissage Machine Learning
- Apprentissage supervisé et apprentissage non supervisé
- Itération et évaluation
- Compromis biais-variance
- Combinaison de l'apprentissage supervisé et non supervisé (apprentissage semi-supervisé)
Comprendre Machine Learning Languages et les outils
- Systèmes et logiciels libres ou propriétaires
- [R et Matlab
- Bibliothèques et cadres de travail
Comprendre Neural Networks
Comprendre les concepts de base en Finance
- Comprendre la négociation des actions
- Comprendre les données de séries temporelles
- Comprendre les analyses financières
Machine Learning Études de cas en Finance
- Génération et test de signaux
- Ingénierie des caractéristiques
- Intelligence artificielle Trading algorithmique
- Prédictions quantitatives des transactions
- Robo-conseillers pour les portefeuilles Management
- Détection des risques Management et des fraudes
- Souscription d'assurance
Pratique : Python pour Machine Learning
- Configuration de l'espace de travail
- Obtention des bibliothèques et paquets d'apprentissage automatique Python.
- Travailler avec Pandas
- Travailler avec Scikit-Learn
Importer des données financières dans Python
- Utilisation de Pandas
- Utilisation de Quandl
- Intégrer avec Excel
Travailler avec des données de séries temporelles avec Python
- Explorer vos données
- Visualiser vos données
Mise en œuvre d'analyses financières courantes avec Python
- Returns
- Moving Windows
- Volatility Calculation
- Ordinary Least-Squares Regression (OLS)
Développer une stratégie de trading algorithmique en utilisant les méthodes supervisées Machine Learning avec Python
- Comprendre la stratégie de trading du momentum
- Comprendre la stratégie de trading de réversion
- Mettre en œuvre votre stratégie de trading avec les moyennes mobiles simples (SMA)
Backtesting de votre stratégie de trading Machine Learning
- Apprendre les pièges du backtesting
- Composants de votre backtester
- Utilisation des Python outils de backtesting
- Mise en œuvre de votre backtester simple
Améliorer votre Machine Learning stratégie de trading
- KMeans
- K-Voisins les plus proches (KNN)
- Arbres de classification ou de régression
- Algorithme génétique
- Travailler avec des portefeuilles multi-symboles
- Utilisation d'un cadre de risque Management
- Utiliser le backtesting piloté par les événements
Évaluer la performance de votre Machine Learning stratégie de trading
- Utiliser le ratio de Sharpe
- Calculer un Drawdown maximum
- Utiliser le taux de croissance annuel composé (TCAC)
- Mesurer la distribution des rendements
- Utilisation de mesures au niveau de l'opération
- Résumé
Résolution des problèmes
Remarques finales
Pré requis
- Expérience de base de la programmation Python
- Familiarité de base avec les statistiques et l'algèbre linéaire